Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım PDF

BİRİNCİ BÖLÜM Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1.1. Durağanlık Kavramı 1.2. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 1.3. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İKİNCİ BÖLÜM Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 2.1. Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2.2. Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 3.1. VECH GARCH 3.2. BEKK GARCH 3.3. Koşullu Korelasyon Modelleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi 4.1. Uygulama 1 4.2. Uygulama 2