Bu kitap, zaman serisi analizinde çok denklemli modellerin teorik temellerini ve pratik uygulamalarını Stata yazılımı üzerinden adım adım ele alıyor. Vektör otoregresyon (VAR) modellerinden başlayarak durağanlık, varyans ayrışımı ve yapısal VAR (SVAR) gibi kavramları derinlemesine inceliyor. Ardından eşbütünleşme (koentegrasyon) ve hata düzeltme modellerine geçerek, Johansen testi ve sınırlandırılmış vektör analizleriyle zenginleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor.
Stata’nın yanı sıra EViews ve diğer programlarla da karşılaştırmalı örnekler içeren eser, gecikmeli dağılımlı otoregresif (ARDL) modelleri ve çok değişkenli GARCH yapılarını da kapsamlı bir şekilde açıklıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra gerçek veri setleriyle desteklenen uygulamalar, okuyucunun konuyu somut örnekler üzerinden kavramasını sağlıyor. Zaman serisi analiziyle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için pratik bir rehber niteliği taşıyor.
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIYas Bitti Yüzleşme ZamanıDoç. Dr. Vicdan Nalbur
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIThe Last of The MohicansJames Fenimore Cooper
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIKelimelerin Ötesinde Bir Otizm HikayesiPınar Küçükaras
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIİletişime GirişProf. Dr. Aysel Aziz
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIÇocukluk Sosyolojisi TarihiBerry Mayall
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIMasallar ve Eğitimsel İşlevleriMuhsine Helimoğlu Yavuz
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIKitaplarla ve Filmlerle Aile EğitimiFatih Pulat
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIÇocuğunuzun Korkuları ve Çözüm YollarıDr. Eriman Topbaş
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIÜniversite Sınavını Nasıl Kazandım?Halit Ertuğrul
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIOlumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar YetiştirmekZig Ziglar
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIEvlilik ReçetesiZarife Köksal Taşova
KİTAPİNDİR KİTAPLIĞIAile Kurmak Aile OlmakDr. Semin Güler Oğurtan